گزارش COT: تغییرات هفتگی حجم معاملات ارزها و کامودیتی

آخرین گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) از CFTC تا تاریخ ۲۰ اکتبر

گزارش COT برای فارکس

در اینجا خلاصه‌ای از پوزیشن‌های آتی و تغییرات انجام شده توسط سفته‌بازان فارکس، اوراق خزانه و سهام در هفته منتهی به ۲۰ اکتبر نشان داده شده است. هفته‌ی مختلطی برای دلار بود در حالی که فروش صندوق اهرمی در معاملات آتی اوراق خزانه-T ایالات متحده رکورد جدیدی را ثبت کرد.

در هفته‌ی گذشته عدم پیشرفت در توافق بسته‌ی محرک مالی آمریکا و همچنین افزایش مداوم آمار مبتلایان به کرونا باعث شد شاخص S&P500 کاهش ۲ درصدی داشته باشد. در همین حال شاخص دلار ۰.۵ درصد افت کرد در حالی که بازده اوراق خزانه‌ی بلند مدت افزایش یافت و به بالاترین سطح در چهار ماه گذشته رسید.

خالص پوزیشن دلار در برابر ده ارز IMM

خالص پوزیشن دلار در برابر هفت ارز اصلی (G7)

به طور کلی پوزیشن فروش دلار با کاهش ۱ درصدی به ۲۷.۵ میلیارد دلار رسید.

جدول زیر خلاصه پوزیشن‌های قراردادهای آتی و آپشن‌ها و نیز تغییرات انجام شده توسط سفته بازانی همچون صندوق‌های پوشش ریسک و CTAها در مورد ۲۴ کالا تا سه شنبه گذشته، ۲۰ اکتبر را نشان می‌دهد. یک هفته رشد چشمگیر غلات و فلزات صنعتی به بالا رفتن شاخص کالای بلومبرگ ۲٪ کمک کرد.

تغییرات حجم معاملات معامله‌گران غیر تجاری روی کامودیتی‌ها را در تصویر زیر می‌بینید:

تا ۲۰ اکتبر، تمام قراردادهای بخش‌های مختلف به جز دامداری، روند صعودی داشتند. غلات (۴.۱+%) و فلزات صنعتی (۳+%)، مس، نقره، ذرت، گندم و شکر بیشترین رشدها را داشتند. بیشترین ضررها را قراردادهای قهوه و دام تجربه کردند.

در واکنش به این رشدها، صندوق‌های پوشش ریسک، معاملات خرید خود در این ۲۴ مورد از قراردادهای آتی که در این گزارش ذکر شده است ۸ درصد افزایش دادند و خالص حجم سفارشات روی ۲۴ قرارداد کامودیتی به بیش از ۲.۳ میلیون لات رسیده است که از فوریه ۲۰۱۷ بالاترین رکورد است.

فلزات: برای پنجمین هفته متوالی طلا و نقره خریداری شدند و پلاتینیوم فروخته شده است. از بین این ۳ فلز، پلاتینیوم تنها فلزی است که صندوق‌ها اقدام به فروش آن کرده‌اند.

با قدرت گرفتن یوان، مس رالی صعودی خودش را مجددا آغاز کرده است. مشکلاتی که در عرضه مس در شیلی به وجود آمد باعث شده که ارزش معاملات خرید مس با ۱۴% افزایش به حجم ۹۱۵۷۸ برسد. که بالاترین مقدار از ژانویه ۲۰۱۸ است.

آخرین اخبار در مورد طلا (XAUUSD): تا زمانی که بازار مسیر حرکت خودش را مشخص نکند، طلا در دامنه ختثی خود نوسان می‌کند. بازار همچنان نسبت به تصویب بسته‌های محرک مالی جدید تا قبل از انتخابات ناامید است. قوی شدن دلار و افزایش آمار مبتلایان ویروس نیز باعث بدبینی بازار شده‌اند. در حال حاضر طلا بین ۱۹۳۰ و ۱۸۸۵$ در حال نوسان است.

انرژی: سفته بازان خرید نفت خام خود را به میزان قابل توجهی افزایش دادند. از ماه آپریل به بعد خالص خرید نفت برنت و نفت خام آمریکا از ۵۸۴۵۳ به ۴۷۲۳۹۰ رسیده است، که بالاترین میزان خود در طول ۷ هفته اخیر است. این افزایش خرید در هفته‌ای که قیمت توانست دوباره به سقف قیمتی خود برسد اتفاق افتاد. البته قیمت نفت به چند دلیل دوباره ریزش کرد از جمله این دلایل را می‌توان شوکی که به بازار سهام آمریکا وارد شد، وجود نگرانی‌ها در مورد تاثیر دوباره ویروس کرونا به تقاضای نفت و همچنین افزایش تولید نفت توسط لیبی، که پیش بینی می‌شود به روزی ۱ میلیون بشکه برسد، را نام برد.

پوزیشن‌های صندوق‌های اهرمی (Leveraged Funds) در اوراق خزانه، سهام و شاخص VIX

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح چهارماهه‌ی خود رسید. در کنار این، خالص پوزیشن‌های فروش صندوق‌های اهرمی بر روی اوراق خزانه‌داری آمریکا به رکورد جدید ۴۴۷,۳۱۴ لات رسید. (افزایش فروش اوراق خزانه، بازده اوراق را بالا می‌برد)