گزارشات COT: آخرین گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) از CFTC تا تاریخ ۱۷ نوامبر
در این‌جا خلاصه پوزیشن‌های قراردادهای آتی فارکس و آپشن‌ها و نیز تغییرات انجام شده توسط سفته بازانی همچون صندوق‌های پوشش ریسک و CTAها تا سه‌شنبه گذشته، ۱۷ نوامبر، را برای شما ارائه داده‌ایم. در هفته‌ای که گذشت شاخص S&P 500 به بالاترین ارزش خود رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد که به دلیل خوش‌بینی‌ها برای واکسن کرونا و داده‌های خوب بازار آسیا بود. این خبر سنتیمنت ریسک‌پذیری را افزایش داد و باعث شد دلار و بازدهی اوراق خزانه کاهش داشته‌باشند. بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله نیز ۱۰ واحد کاهش داشت و به ۰.۸۵% رسید. شاخص کالای بلومبرگ ثابت باقی ماند در حالی که باقی بخش‌ها عملکردهای مختلطی داشتند. در همین حال شاخص ترس (VIX) کاهش چشم‌گیری داشت و به پایین‌ترین میزان ۳ ماه گذشته خود یعنی به ۲۲.۷% رسید.
گزارشات COT برای فارکس
سفته‌بازان با این که دلار با کاهش ارزش روبه‌رو بوده همچنان قراردادهای فروش خود را کاهش می‌دهند. قراردادهای فروش به کمترین میزان خود در طی ۴ ماه اخیر رسیده‌است. قراردادهای آتی فروش ۱۰ ارز بازار بین المللی پول و شاخص دلار ۱.۵ میلیارد دلار کاهش داشت و به ۲۲.۵ میلیارد دلار رسید. بیشترین کاهش را در قراردادهای خرید ین ژاپن شاهد بودیم که با ۲۹% کاهش از سقف چهارساله خود روبه‌رو شد. در ارزهای یورو، فرانک سوئیس و پوند انگلیس فروش کمی را شاهد بودیم. ارزهای دلار کانادا، دلار استرالیا و نیوزیلند و پزو مکزیک شاهد افزایش تقاضا و افزایش قراردادهای خرید بودند.
خالص پوزیشن دلار در برابر ده ارز IMM
گزارش مربوط به فارکس
گزارش کامودیتی‌ها
برای دومین هفته پیاپی که خوش‌بینی‌ها برای واکسن کرونا افزایش داشت، سفته‌بازان اقدام به خرید بیشتر کالاها کردند و توجهی به افزایش ادامه‌دار مبتلایان به کرونا نداشتند. خالص قراردادهای خرید آتی در ۲۴ کالای اساسی ۴% افزایش داشت و به حجم ۲.۲۵ میلیون لات رسید. در همه بخش‌ها خالص خرید افزایش داشت به جزء بخش غلات که برای دومین هفته پیاپی سفته‌بازان اقدام به سیو سود کردند.
در فلزات گران‌بها نیز خریدهای جدیدی ثبت شد. طلا در محدوده ۱۸۵۰ دلار به ازای هر انس، مجددا مورد حمایت قرار گرفت. خالص قراردادهای خرید طلا ۱۰% افزایش داشت و به حجم ۱۲۲ هزار لات رسید. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته در پی اعلام واکسن شرکت Pfizer و BioNTech، طلا کاهش قیمت شدیدی را تجربه کرد و حجم خرید طلا به پایین‌ترین میزان ۱۷ ماه اخیر خود رسیده‌بود. پلاتینیوم نیز با افزایش تقاضای ۵% روبه‌رو شد و خالص قرارداهای خرید به حجم ۶ هزار لات رسید که بالاترین میزان در ۹ هفته اخیر است البته هنوز تا سقف خالص خرید خود که در ماه ژانویه داشت، ۵۳ هزار لات فاصله دارد.
گزارش فلزات
خالص قراردادهای خرید برای نفت برنت ۳۹% افزایش داشت و به حجم ۱۸۰۶۱۰ لات ( ۱۸۰.۶ میلیون بشکه) رسید. این مقدار ترکیبی از قراردادهای جدید خرید و فروش‌های گذشته است. بازار برای سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی می‌کند که تقاضا برای نفت بهبود پیدا کند به همین دلیل خالص خریدها با افزایش روبه‌رو شد. با این حال این افزایش خریدها باعث تغییر قیمت نفت نشد چرا که چشم‌انداز کوتاه‌‌مدت در بازار نفت به دلیل اعمال قرنطینه‌های جدید با چالش‌هایی روبه‌رو است.
گزارش انرژی
گزارش تعهدات معامله‌گران چیست؟
گزارش تعهدات معامله‌گران (COT) گزارشی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) هر جمعه ساعت ۱۵:۳۰ به وقت شرقی منتشر می‌شود. داده‌های این گزارش متعلق به سه شنبه همان هفته است. این گزارش معاملات باز در بازارهای آتی عمده اوراق خزانه، شاخص‌های سهام، ارزها و کامودیتی‌ها را تا سه شنبه همان هفته نشان می‌دهد. ICE نیز گزارش مشابهی را روز جمعه منتشر می‌کند که شامل نفت برنت و نفت گاز است.
در بخش کالاها قراردادهای باز به ۴ دسته تقسیم می‌شوند: تولیدکننده/ تاجر/ پردازش‌گر، کاربر/ دلالان سواپ، پول‌های مدیریت شده و غیره.
در بخش مالی: دسته‌بندی‌ها بدین صورت است: دلال/واسط، مدیر/موسسه سرمایه، صندوق‌های اهرمی (لوریج) و غیره.
در بخش فارکس: بررسی عمیق‌تر سفته‌بازان تجاری و غیرتجاری
تمرکز ما بیشتر بر رفتار معامله‌گران پول‌های مدیریت شده (Managed Money) است که شامل معامله‌گران CTA، CPO و دیگر صندوق‌های ثبت‌نشده می‌شود.
این گروه‌ها معمولا حد ضرر پایینی دارند و خریدهایی انجام نمی‌دهند که نتوان پوشش داد. این باعث می‌شود که این گروه‌ها بیشترین واکنش را نسبت به تغییر در تحولات فاندامنتال یا تکنیکال قیمت داشته باشند. این گزارش دیدگاه‌هایی در مورد روندهای اصلی ارائه می‌دهد همچنین هنگامی که تغییر روند در حال نزدیک شدن باشد، به معامله‌گران برای درک این تغییر کمک می‌کند.
برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.
دیدگاه خود را بنویسید